В беседе с Новости Армении – NEWS.am начальник Управления по регулированию финансовой системы Центробанка Армении Мгер Абрамян представляет проект изменений в законе «О банках и банковской деятельности», который будет обсуждаться на предстоящей сессии парламента. Законопроект предусматривает новые инструменты, согласно документу «Базель 3» Базельского комитета банковского регулирования:
По законопроекту, к нормативам банковской деятельности предлагается прибавить коэффициент левериджа (leverage). По «Базель 3» он предусмотрен не ниже 3%. Сколько предлагает ЦБ?
Финансовая стабильность ранее измерялась по отдельным банкам. Но опыт показал, что такого раздельного расчёта ещё недостаточно. Поэтому Базельский комитет предложил новые макропруденциальные механизмы против системных рисков. Леверидж – один из них. Его рассчитывают как соотношение капитала к активам. Но в отличие от коэффициента достаточности капитала (CAR), здесь активы не взвешиваются по риску. А значит, каким бы ни был у актива риск, банк должен сохранять какое-то минимальное соотношение капитала к активам. То есть повысятся требования к капиталу. Почему? Потому что проблемы 2008 – 2009 гг. показали: если у тебя высокий леверидж, то даже незначительное обесценение активов может привести к большим потерям. Каким мы установим коэффициент левериджа, обсудим позднее. Базельский комитет тоже пока не завершил методику его расчёта. Но если взять как исходную точку 3%, (которые обсуждались в 2010 – 2011 гг.), то все наши банки более чем соответствуют этим требованиям. Особенно после того, как в 2015 – 2016 гг. пополнили свой капитал.
Законопроект предлагает буфера надёжности для основных экономических показателей банков. Для каких именно, и есть ли это в нынешних правилах?
Да, по закону «О Центральном банке», если банк ведёт слишком рискованную деятельность, Центробанк может установить для него более строгие нормативы по основным показателям. Но это касается особых, рискованных случаев. Сейчас минимальный норматив достаточности капитала составляет 12%, дополнительные буфера мы можем потребовать, например, в 2,5%. (Базельский комитет предусматривает разные буфера: буфер сохранения – 2,5%, контрцикличный буфер – от 0 до 2,5%, системный – от 1 до 3,5%). При нарушении этих дополнительных буферов деятельность банка не приостанавливается, просто ограничивается возможность выплаты дивидендов и премий, что тоже серьёзный фактор.
Для оценки заёмщиков предлагается внедрить соотношения долга к доходу (DTI) и кредита к залогу (LTV). В чём разница с сегодняшним регулированием?
DTI и LTV применяются и сегодня, но ограниченно, только для коэффициентов риска для ипотечных кредитов. То есть их используют при расчёте коэффициента достаточности капитала, но не как отдельные нормативы. И теперь, если банк готов иметь активы (кредиты) с высоким коэффициентом риска и не нарушает достаточность капитала, это его право. А сейчас мы хотим установить эти соотношения как нормативы. Иными словами, независимо ни от чего, банк не сможет выдавать кредиты выше какого-то процента стоимости залога (хотя наши банки и сами почти никогда не идут на такой риск). Замечу, что и в мире DTI и LTV ещё не применяются как обязательные нормативы, хотя обсуждения такие идут.
Может ли в законопроект быть внесены какие-то принципиальные изменения?
Сейчас Базельский комитет предлагает новые компоненты основных нормативов. Например, установить новый состав высоколиквидных валют, в целях краткосрочной ликвидности. Но наши требования, и по валютам, и по коэффициентам рисков, уже сейчас строже, чем предлагает «Базель 3».
